Język Polski
English
Data publikacji
:
2014-12-30
Złożoność definicji funduszy hedge i ewaluacja etapów ich rozwoju
Waldemar Aspadarec
Abstrakt
W artykule przedstawiono fundusze hedge i ich wpływ na zmiany zachodzące na rynkach finansowych na przestrzeni całej pierwszej dekady XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. W pierwszej części podjęto rozważania na temat kontrowersji wokół definiowania funduszy hedge i ich specyficznych cech odróżniających je od pozostałych uczestników rynku finansowego. W drugiej części zaprezentowano parametry rozwoju odnoszące się głównie do liczby funduszy hedge, wartości aktywów w ich zarządzaniu oraz stóp ich zwrotu. Przedstawione badania wyników inwestycyjnych (performance) funduszy hedge dowodzą, że na przestrzeni ostatnich 15 lat zbiorcze wyniki funduszy hedge osiągały zawsze wartości dodatnie. Wyjątek stanowiły tylko lata 2008 i 2011. Niezależnie od koniunktury na rynku finansowym wyniki funduszy hedge, mierzone indeksem Barclay Hedge Fund Index, były lepsze od wyników "szerokiego rynku" mierzonego indeksem Standard & Poor's 500.(abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Kryzys finansowy, Fundusze hedgingoweInne teksty tego samego autora
- Waldemar Aspadarec, Pofragmentowane środowisko regulacyjnefunduszy hedge a ryzyko systemowe , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 47 Nr 2 (2013)
Podobne artykuły
- Waldemar Aspadarec, Pofragmentowane środowisko regulacyjnefunduszy hedge a ryzyko systemowe , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 47 Nr 2 (2013)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Aspadarec, W. (2014). Złożoność definicji funduszy hedge i ewaluacja etapów ich rozwoju. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 57(6). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1094