Język Polski
English
Data publikacji
:
2011-04-30
Wahania kursów walutowych a bezpieczeństwo działalności banków
Artur Stefański
Emilia Stola
Abstrakt
Celem opracowania jest oszacowanie oraz ocena związków między bezpieczeństwem banków komercyjnych a zmianami kursów podstawowych walut światowych. Podjęte badania w tym zakresie pozwolą sprawdzić, czy istnieje zależność statystyczna między współczynnikiem wypłacalności, odzwierciedlającym poziom bezpieczeństwa banku, oraz udziałem należności nieregularnych w wolumenie kredytów walutowych a zmianami kursów walutowych. Do analizy wybrano jeden z banków komercyjnych, działających w polskim sektorze bankowym. W opracowaniu wykorzystano dane miesięczne za okres 18 miesięcy, począwszy od grudnia 2007 r. do czerwca 2009 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że między poziomem walutowych kredytów nieregularnych a kursami walutowymi występuje silny, prawie liniowy związek. Można zatem stwierdzić, że wraz ze wzrostem kursu zarówno euro, jak i dolara następuje zwiększenie kredytów niespłaconych z opóźnieniem około 3 miesięcy. W przypadku zmiennej - współczynnik wypłacalności, istotny wpływ miały kursy euro i dolara z opóźnieniem półrocznym, w korelacji ujemnej. Tak więc wzrost kursów walutowych powoduje spadek poziomu współczynnika wypłacalności analizowanego banku z opóźnieniem około 6 miesięcy i na odwrót. (abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Kurs walutowy, Niestabilność kursu walutowego, Sektor bankowy, Kredyt walutowyInne teksty tego samego autora
- Artur Stefański, Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 27 (2010)
- Artur Stefański, Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banku , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 13 (2000)
- Artur Stefański, Analiza znaków przepływów pieniężnych a ocena ryzyka kredytowego , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 55 Nr 4 (2014)
- Emilia Stola, Artur Stefański, Zależność między udziałem kredytów rolniczych w portfelu kredytowym a jakością całego portfela kredytowego i rentownością majątku wybranych banków spółdzielczych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 58 Nr 1 (2015)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Stefański, A., & Stola, E. (2011). Wahania kursów walutowych a bezpieczeństwo działalności banków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 33(33). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1496