Język Polski
English
Data publikacji
:
2010-08-30
Optymalizacja dywidendowego portfela papierów wartościowych
Bartłomiej Jabłoński
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji dywidendowego portfela papierów wartościowych, czyli portfela akcji spółek, które wypłacają dywidendę. Omówiono także zagadnienie optymalizacji według Markowitza oraz Skarpę'a. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie optymalizacji zgodnie z metodą Sharpe'a wraz iternatywnym sposobem doboru wag do wcześniej wytypowanych spółek do portfela. Dopełnieniem tej tematyki jest zaprezentowanie tworzenia zoptymalizowanych portfeli dywidendowych papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Papiery wartościowe, Portfel papierów wartościowych, Teoria portfelowa MarkowitzaInne teksty tego samego autora
- Bartłomiej Jabłoński, Jacek Kuczowic, Realizacja polityki dywidend w odniesieniu do informacji zamieszczonych w prospektach emisyjnych - wyniki badań , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 59 Nr 2 (2015)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Jabłoński, B. (2010). Optymalizacja dywidendowego portfela papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 29(29). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1583