Język Polski
English
Data publikacji
:
2010-08-30
Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w funkcji hedgingowej - przykład empiryczny
Agnieszka Piekarzewska
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje podstawowe pojęcia dotyczące finansowych instrumentów pochodnych i ich funkcji na rynku kapitałowym, koncentrując się szczególnie na ich funkcji hedgingowej, tj. ograniczającej ryzyko portfela papierów wartościowych. Omówione derywaty są dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności zaś najbardziej wśród nich płynny - kontrakt terminowy na indeks WIG20. Przedstawiona jest skrócona analiza właściwości hedgingowych tego właśnie instrumentu w warunkach spowolnienia gospodarczego i bardzo znaczących spadków na rynku giełdowym. W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdza się, że instrument ten może służyć zmniejszaniu ryzyka portfela papierów wartościowych, nawet w niekorzystnych warunkach gospodarczych.(abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Hedging, Kontrakty terminowe, Portfel papierów wartościowych, Giełda papierów wartościowychInne teksty tego samego autora
- Agnieszka Piekarzewska, Finansowe instrumenty pochodne w portfelu inwestora indywidualnego , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 30 (2010)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Piekarzewska, A. (2010). Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w funkcji hedgingowej - przykład empiryczny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 29(29). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1585