Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego

Jan Krzysztof Solarz

Data publikacji : 2010-08-30

Tom 29 (2010)

Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego

Jan Krzysztof Solarz

Abstrakt

Trwający od ponad dwóch lat eksperyment naturalny obnażył słabość metodyki nadzorczej opartej na metodologii CAMELS. Izolowanie instytucji finansowych od klientów ich klientów prowadzi do niedoszacowania ryzyka systemowego. W celu wyjścia z globalnego kryzysu finansowego niezbędne jest połączenie podejścia mikroekonomicznego i makroekonomicznego w jedno zintegrowane, całościowe podejście wzorowane na doświadczeniach ubezpieczeń. Oznacza to wydłużenie horyzontu analizy i poszukiwanie nowego paradygmatu dla nauki o finansach. Teoria portfela inwestycyjnego bez uwzględnienia ryzyka systemu finansowego ma charakter normatywny, a nie opisowy.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Ryzyko finansowe, System finansowy, Ryzyko systemowe

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Solarz, J. K. (2010). Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 29(29). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1595

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Bibliografia

C. Goodhart, Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego, "Zeszyty BRE Bank- CASE", 100/2009.

C. Borio, Towards an operational framework for financial stability: "fuzzy" measurement and its consequences, "BIS Working Papers" 284/2009.

X. Huang, H. Zhou, H. Zhu, A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions, "BIS Working Papers" 281/2009.

Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments, Financial Stability Board, IMF, BIS, October 2009.

Systemic Risk and the Insurance Sector, IAIS, Basel 2009.

M. Puławski, Dobre strony globalnego kryzysu finansowego 2007-20??, Materiał powielony, Akademia Finansów, Warszawa listopad 2009.

The Financial Crisis. Reform and Exit Strategy, OECD 2009, s. 15.

V. Bignon, M. Flandreau, S. Ugolini, Bagehot for Beginners: The making of ledning of last resort operations In the mid-19 th centry, "Norges Working Paper", 22/2009.

P. Alessandri, P. Gai, S. Kapada, N. Mora, C. Puhr, Towards a Framework for Quantifying Systemic Stability, "International journal of Central Banking", 1/2009, s. 47-81.