Język Polski
English
Data publikacji
:
2010-02-28
Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych
Jan Kaczmarzyk
Piotr Kania
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki istotnych cech procesu akumulacji kapitału emerytalnego. Wskazano podstawowe czynniki ryzyka towarzyszącego temu procesowi. Zaprezentowano także możliwości wykorzystania do oceny tego ryzyka wartości zagrożonej (VaR). Zastosowanie wartości zagrożonej do oceny ryzyka towarzyszącego akumulacji kapitału emerytalnego zostało zilustrowane na przykładzie ryzyka rynkowego. W tym celu wykonano dziesięcioletniej predykcji przebiegu procesu akumulacji kapitału emerytalnego na podstawie danych historycznych dotyczących efektów działalności lokacyjnej OFE z lat 2000-2009. (abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Fundusze emerytalne, Miernik ryzyka (VaR)Inne teksty tego samego autora
- Piotr Kania, Finanse ubezpieczeń społecznych a dług publiczny w Polsce , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 37 (2011)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Kaczmarzyk, J., & Kania, P. (2010). Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 26(26). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1668