Data publikacji : 2015-04-30

Premia płynnościowa w sektorze bankowym Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Polski - wskaźnik finansowej (nie)stabilności

Emília Zimková



Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie oceny stabilności banków komercyjnych w Polsce i w Unii Gospodarczej i Walutowej w okresie od 2008 do 2014 r. przez pryzmat korekt z tytułu ryzyka płynności (tzw. premii za płynność) wykorzystywanych do ustalania cen transferowych środków finansowych. Przy zastosowaniu metodologii Europejskiego Banku Centralnego bazującej na średnim oprocentowaniu dwuletnich depozytów dokonano wyliczenia premii płynnościowej dla czterech różnych jakościowo podokresów: od stycznia 2008 do września 2008 r., od października 2008 do czerwca 2011 r., od lipca 2011 do sierpnia 2013 r. i od września 2013 do maja 2014 r. Wyniki wskazują, że obwieszczenie końca kryzysu w europejskim sektorze bankowym byłoby dalece przedwczesne, jednakże polskie banki zachowują zadowalającą stabilność.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Sektor bankowy, Banki komercyjne, Stabilność finansowa, Swap stopy procentowej, Płynność finansowa



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Zimková, E. (2015). Premia płynnościowa w sektorze bankowym Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Polski - wskaźnik finansowej (nie)stabilności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 59(2). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/993

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share



Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP