Liquidity Premium in the Economic and Monetary Union's and Poland's Banking Sectors - an Indicator of Financial (In)Stability

Emília Zimková

Data publikacji : 2015-04-30

Tom 59 Nr 2 (2015)

Premia płynnościowa w sektorze bankowym Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Polski - wskaźnik finansowej (nie)stabilności

Emília Zimková

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie oceny stabilności banków komercyjnych w Polsce i w Unii Gospodarczej i Walutowej w okresie od 2008 do 2014 r. przez pryzmat korekt z tytułu ryzyka płynności (tzw. premii za płynność) wykorzystywanych do ustalania cen transferowych środków finansowych. Przy zastosowaniu metodologii Europejskiego Banku Centralnego bazującej na średnim oprocentowaniu dwuletnich depozytów dokonano wyliczenia premii płynnościowej dla czterech różnych jakościowo podokresów: od stycznia 2008 do września 2008 r., od października 2008 do czerwca 2011 r., od lipca 2011 do sierpnia 2013 r. i od września 2013 do maja 2014 r. Wyniki wskazują, że obwieszczenie końca kryzysu w europejskim sektorze bankowym byłoby dalece przedwczesne, jednakże polskie banki zachowują zadowalającą stabilność.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Sektor bankowy, Banki komercyjne, Stabilność finansowa, Swap stopy procentowej, Płynność finansowa

Inne teksty tego samego autora

Emília Zimková, Bezpieczny poziom długu publicznego - przypadek Polski , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 54 Nr 3 (2014)
Emília Zimková, Vlastimil Farkašovský, Jarosław Szostak, Wyniki ekonomiczne krajów UE a stosunek społeczeństw do wspólnej waluty , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 79 Nr 2 (2018)
Emília Zimková, Osiągalność celów europejskich do 2020 r. - porównawcza analiza skupień , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 49 Nr 4 (2013)
Emília Zimková, Quo Vadis, Euro? , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 48 Nr 3 (2013)
Emília Zimková, Wady i zalety innowacji technologicznych w usługach finansowych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 73 Nr 2 (2017)
Emília Zimková, Innowacyjne podejście do oceny efektywności kosztowej w branży finansowej - przypadek Słowacji , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 69 Nr 4 (2016)

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Zimková, E. (2015). Premia płynnościowa w sektorze bankowym Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Polski - wskaźnik finansowej (nie)stabilności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 59(2). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/993

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Bibliografia

Adam A., Handbook of Assets and Liability Management, John Wiley & Sons, New York 2007.

Benston G., Smith C.W., A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, " Journal of Finance", May 1976, No. 31.

Bessis J., Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, London 2002.

Choudhry M., The Principles of Banking, John Wiley & Sons, Singapore 2012.

Choudhry M., Bank Asset and Liability Management. Strategy, Trading, Analysis, John Wiley & Sons, Singapore 2012.

Dermine J., Deposit Rates, Credit Rates and Bank Capital: The Klein-Monti Model Revisited, "Journal of Banking & Finance" 1986, No. 10(1).

Douglas W.D., Raghuram G.R., Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial Fragility: A Theory of Banking, "Journal of Political Economy" 2001, No. 109(10).

Duttweiller R., Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach, John Wiley & Sons, New York 2007.

Greer D.F., Rate Ceilings and Loan Turndowns, Journal of Finance", December 1975, No. 30.

Matz L., Neu P., Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices, John Wiley & Sons, Chichester 2007.

Smith P.F. Pricing Policies on Consumer Loans at Commercial Banks, "Journal of Finance", May 1970.

Zimková E., Zvarík M., Vývoj likvidnej prirážky v bankovom sektore Slovenska a jej vplyv na úverovú kapacitu bank, "Acta arierarii publici" 2012, No. 9(2).

Zimková E., Zvarík M., Influence of Financial Crisis on Fund Transfer Pricing Used by Commercial Banks in Slovakia, Managing and modelling of financial risks, Ostrava 2014, manuscript accepted for publication in proceedings.