Data publikacji : 2011-08-30

Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych

Janusz Cichy



Abstrakt

Powszechnie uważa się, że to banki były sprawcami ostatniego kryzysu finansowego, ale także one poniosły w związku z tym ogromne straty. Efektem było bankructwo lub potrzeba ratowania wielu z nich, głównie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych. Kłopoty finansowe banków spowodowały również spadek zaufania ze strony inwestorów i klientów. Aby poznać reakcję banków na przyszłe, negatywne zmiany makroekonomiczne, regulatorzy w USA oraz Europie poddali banki testom warunków skrajnych, których celem było poznanie siły kapitałowej banków oraz odbudowanie zaufania rynków finansowych. Celem tekstu jest ukazanie głównych założeń stress testów, jakim poddane zostały wybrane banki komercyjne, a także ocena znaczenia pozytywnych wyników testów dla inwestorów i klientów bankowych.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Kryzys finansowy, Banki, Zaufanie, Testy warunków skrajnych



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Cichy, J. (2011). Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 35. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1435

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share



Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP