Język Polski
English
Data publikacji
:
2011-08-30
Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych
Janusz Cichy
Abstrakt
Powszechnie uważa się, że to banki były sprawcami ostatniego kryzysu finansowego, ale także one poniosły w związku z tym ogromne straty. Efektem było bankructwo lub potrzeba ratowania wielu z nich, głównie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych. Kłopoty finansowe banków spowodowały również spadek zaufania ze strony inwestorów i klientów. Aby poznać reakcję banków na przyszłe, negatywne zmiany makroekonomiczne, regulatorzy w USA oraz Europie poddali banki testom warunków skrajnych, których celem było poznanie siły kapitałowej banków oraz odbudowanie zaufania rynków finansowych. Celem tekstu jest ukazanie głównych założeń stress testów, jakim poddane zostały wybrane banki komercyjne, a także ocena znaczenia pozytywnych wyników testów dla inwestorów i klientów bankowych.(abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Kryzys finansowy, Banki, Zaufanie, Testy warunków skrajnychSzczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Cichy, J. (2011). Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 35. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1435