Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka

Ewa Dziawgo

Data publikacji : 2010-08-30

Tom 29 (2010)

Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka

Ewa Dziawgo

Abstrakt

Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych średnią ceną instrumentu bazowego, osiągniętą w okresie ważności opcji. Modyfikacją azjatyckich opcji są elastyczne opcje azjatyckie, w wycenie których zastosowano średnią ważoną. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z elastycznymi opcjami azjatyckimi: charakterystyka instrumentu, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się wartości współczynnika delta oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości współczynnika delta opcji zwykłych, zwykłych azjatyckich oraz elastycznych azjatyckich. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule zostanie przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Analiza ryzyka, Opcje egzotyczne

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Dziawgo, E. (2010). Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 29(29). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1582

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share