Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu

Rafał Czyżycki

Data publikacji : 2013-04-30

Tom 47 Nr 2 (2013)

Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu

Rafał Czyżycki

Abstrakt

Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu w różnego typu badaniach z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu estymacji jądrowej wchodzącej w skład nieklasycznych metod estymacji.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Stopa zwrotu, Funkcja gęstości, Stopa zwrotu akcji, Kalkulacja stopy zwrotu, Estymacja

Inne teksty tego samego autora

Rafał Czyżycki, Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 42 (2012)

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Czyżycki, R. (2013). Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 47(2). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1221

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share